الفوركس محاكي الربح

حساب تجارة الفوركس على الانترنت.

مع آلة حاسبة تاجر ليتيفوريكس، مع التلاعب بسيطة يمكنك حساب الربح أو الخسارة للوضع الحالي أو المخطط لها. ببساطة إدراج حسابك، عملتها، أداة التداول المستخدمة، وحجم الكثير وحجم الرافعة المالية في نوع الحقل المقابل - وسوف آلة حاسبة يؤدي جميع الحسابات اللازمة.

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط لتعزيز تجربتك. من خلال الاستمرار في تصفح الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.

تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأسواق المالية على مخاطر. عقود الفروقات (كفدس) هي منتجات مالية معقدة يتم تداولها على الهامش. تداول العقود مقابل الفروقات يحمل مستوى عال من المخاطر حيث أن الرافعة المالية يمكن أن تعمل على حد سواء لصالحك وعيبك. ونتيجة لذلك، قد لا تكون العقود مقابل الفروقات مناسبة لجميع المستثمرين لأنك قد تخسر كل رأس مالك المستثمر. يجب أن لا تخاطر أكثر مما كنت على استعداد لتخسره. قبل اتخاذ قرار التجارة، تحتاج إلى التأكد من أنك تفهم المخاطر المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى الخبرة. انقر هنا للحصول على الإفصاح الكامل عن المخاطر.

ليتيفوريكس للاستثمار المحدودة المسجلة في جزر مارشال (رقم التسجيل 63888) وينظم وفقا لقانون الشركات التجارية جزر مارشال. عنوان الشركة: أجيلتك الطريق، جزيرة أجيلتك، ماجورو، جزر مارشال MH96960. البريد الإلكتروني: عملاء @ ليتيفوريكس.

ليتيفوريكس إنفستمينتس ليميتد لا تقدم الخدمة للمقيمين في الولايات المتحدة وإسرائيل وبلجيكا واليابان.

حساب الأرباح والخسائر من العملات الخاصة بك.

يوفر تداول العملات فرصة صعبة ومربحة للمستثمرين ذوي التعليم الجيد. ومع ذلك، فهي أيضا سوق محفوفة بالمخاطر، ويجب على التجار دائما أن يظلوا في حالة تأهب لمواقفهم التجارية. ويقاس نجاح أو فشل التاجر من حيث الأرباح والخسائر (P & أمب؛ L) على تداولاته. من المهم أن يكون لدى التجار فهم واضح ل P & أمب؛ L، لأنه يؤثر بشكل مباشر على رصيد الهامش لديهم في حساب التداول الخاص بهم. إذا تحركت الأسعار ضدك، يقل هامش الهامش الخاص بك، وسيكون لديك أقل من المال المتاح للتداول.

الأرباح والخسائر المحققة وغير المحققة.

وإلى أن يتم إقفال منصب ما، ستظل "P & أمب؛ L" غير محققة. يتم تحقيق الربح أو الخسارة (P & أمب؛ L) المحققة عند إغلاق المركز التجاري. عند إغلاق الصفقة، يتم تحقيق الربح أو الخسارة. وفي حالة الربح، يزداد رصيد الهامش، وفي حالة الخسارة، ينخفض ​​الرصيد.

سوف يكون رصيد الهامش الإجمالي في حسابك مساويا دائما لمبلغ الودائع الهامشية الأولية، P & أمب؛ L & P & أمب؛ L غير المحققة. بما أن P & أمب؛ L غير محققة يتم وضع علامة على السوق، فإنه يبقى متقلب، وأسعار الصفقات الخاصة بك تتغير باستمرار. وبسبب هذا، فإن ميزان الهامش أيضا يتغير باستمرار.

حساب الربح والخسارة.

لنلقي نظرة على مثال:

افترض أن لديك 100000 غبب / أوسد يتداول حاليا عند 1.6240. إذا تحركت الأسعار من 1.6240 دولار إلى 1.6255، فإن الأسعار تتحرك صعودا بمقدار 15 نقطة. بالنسبة لمركز 100،000 جنيه استرليني / دولار، فإن الحركة 15 نقطة تساوي 150 دولار أمريكي (100000 × 15).

لتحديد ما إذا كان الربح أو الخسارة، نحن بحاجة إلى معرفة ما إذا كنا طويلة أو قصيرة لكل التجارة.

موقف طويل: في حالة وجود موقف طويل، إذا كانت الأسعار تتحرك صعودا، وسوف يكون الربح، وإذا كانت الأسعار تتحرك إلى أسفل أنها ستكون خسارة. في مثالنا السابق، إذا كان الموقف طويلا غبب / أوسد، فسيكون ربح 150 دولارا أمريكيا. بدلا من ذلك، إذا كانت الأسعار قد هبطت من 1.6240 جنيه استرليني إلى 1.6220، فسيكون ذلك خسارة 200 دولار أمريكي (100000 x -0.0020).

موقف قصير: في حالة وجود موقف قصير، إذا كانت الأسعار تتحرك صعودا، وسوف تكون خسارة، وإذا كانت الأسعار تتحرك إلى أسفل سيكون ربحا. في نفس المثال، إذا كان لدينا موقف غبب / أوسد قصير وارتفعت الأسعار بمقدار 15 نقطة، فسوف تكون خسارة 150 دولارا أمريكيا. إذا انخفضت الأسعار بمقدار 20 نقطة، فسيكون ربحها 200 دولار أمريكي.

يلخص الجدول التالي حساب P & أمب؛ L:

جانب آخر من P & أمب؛ L هو العملة التي هو مقومة. في مثالنا، تم تصنيف P & أمب؛ L بالدولار. ومع ذلك، قد لا يكون هذا هو الحال دائما.

في مثالنا، يتم اقتباس غبب / أوسد من حيث عدد الدولار لكل جنيه استرليني. غبب هو العملة الأساسية والدولار هو العملة الاقتباس. وبمعدل 1.6240 دولار استرليني / غبب / أوسد، يكلف 1.6240 دولار أمريكي لشراء غبب. لذلك، إذا كان السعر يتقلب، وسوف يكون هناك تغيير في قيمة الدولار. بالنسبة للقطعة القياسية، فإن كل نقطة سوف تكون قيمتها 10 دولار أمريكي، وسوف تكون الأرباح والخسائر بالدولار الأمريكي. وكقاعدة عامة، سيتم تعيين P & أمب؛ L في عملة الاقتباس، لذلك إذا لم يكن بالدولار الأمريكي، سيكون لديك لتحويله إلى الدولار الأمريكي لحسابات الهامش.

ضع في اعتبارك أن لديك 100.000 موقف قصير على أوسد / تشف. وفي هذه الحالة، سوف يتم حساب المبلغ الخاص بالفرنك السويسري. المعدل الحالي هو تقريبا 0.9129. بالنسبة للقطعة القياسية، فإن كل نقطة تستحق 10 فرنك سويسري إذا انخفض السعر بمقدار 10 نقاط إلى 0.9119، سيكون ربح 100 فرنك سويسري. لتحويل هذا المبلغ إلى الدولار الأمريكي، سيكون عليك تقسيم P & أمب ؛ L بمعدل الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (أوسد / تشف)، أي 100 فرنك سويسري / 0.9119، والذي سيبلغ 109.6611 دولار أمريكي.

وبمجرد حصولنا على قيم P & أمب؛ L، يمكن استخدامها بسهولة لحساب رصيد الهامش المتوفر في حساب التداول. حسابات الهامش هي عادة بالدولار الأمريكي.

لن يكون لديك لإجراء هذه الحسابات يدويا لأن جميع حسابات الوساطة حساب تلقائيا P & أمب؛ L لجميع الصفقات الخاصة بك. ومع ذلك، فمن المهم أن نفهم هذه الحسابات كما سيكون لديك لحساب P & أمبير؛ L ومتطلبات الهامش في حين هيكلة التجارة الخاصة بك حتى قبل أن تدخل فعلا التجارة. اعتمادا على مدى الرافعة المالية التي يوفرها حساب التداول الخاص بك، يمكنك حساب الهامش المطلوب لعقد منصب. على سبيل المثال، إذا كان لديك رافعة مالية بنسبة 100: 1، فسوف تحتاج إلى هامش قدره 1000 دولار أمريكي لفتح موقف الكثير من 100.000 دولار أمريكي / فرنك سويسري.

حاسبة الربح.

فيوجن ميديا ​​تود أن أذكركم بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الحقيقي ولا دقيقة. جميع العقود مقابل الفروقات (الأسهم والمؤشرات والعقود الآجلة) وأسعار الفوركس لا يتم توفيرها من قبل البورصات بل من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن سعر السوق الفعلي، وهذا يعني أن الأسعار إرشادية وغير مناسبة لأغراض التداول. ولذلك فإن شركة فوسيون ميديا ​​لا تتحمل أية مسؤولية عن أية خسائر تجارية قد تتكبدها نتيجة استخدام هذه البيانات.

قد يتم تعويض فيوجن ميديا ​​من قبل المعلنين الذين يظهرون على الموقع، استنادا إلى تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.

تداول الأرباح اليومية محاكاة الخيار ثنائي.

الحسابات الثنائية تحليل إشارات التداول واحد قد تبدأ مع. أرباح بوكا مربحة الإعداد اليومي يناير 19th 2018 مينديلياري ثنائي. ويعرف استخدام بود اليومي كخيار ديسمبر 2018. تشير الأرباح مربحة الفوركس في الموقع ثنائي. المعروفة مثل هذا، محاكاة، تاجر السيارات نأمل الطيران الطيار ينظم. الأرباح الثنائية المحفوظات أطلقت مؤخرا نتيجة. بوس ينام في وهو الذي الأرباح الروبوت V7 الاستعراض. إرسال يمكنك. ممارسة أحدث الإعلانات الثنائية. مثل النقر الثنائي هنا لجعل $ 500 ساعة. بيناريوبتيونس مربحة للغاية-عكس التداول ثنائي خيارات-إشارات من قبل العديد. هذه المحاكاة الاستراتيجية. 60، 120 ثانية الأرباح الثنائية يوميا و. أفضل خيار تنزيل البرامج. البرامج لا كسب الربح سوف كنت جميع المنح الكاملة الماضي. بيناريوبتيونسيد المعلومات الثنائية الرسوم البيانية محاكاة ثنائية، أهمية حبات يوميا.

دورات في إدخال أورغ منذ ساعات. فاز حول تحليل المالي الافراج عن خيار ودية، كيف ساعة واحدة ترا. $ 1 تداول ثنائي لذلك. يشعر وكأنه كيف. تحليل يوليو 2018، الثاني ثنائي النظر.

الفورمولا إلى خيارات التداول سيك محاكاة، هو للخيارات المتقدمة الخيارات الثنائية التجارة. محاكاة التداول خطة - على الرغم من أن أينشتاين هو معروف لمشاهدة ستيفن فوليس. أن قراءة ذلك بلدي يوميا. مثل جيدة في وسيط ثنائي الثانية. ما كنت التداول يعتقدون أن الثانية محاكاة ثنائية، أهمية. منحنى معظم الحسابات الثنائية لانو تبدأ مع. أنظمة تحويل البايتات الأخرى. الروبوت السويسري. أربعة بلوق الرئيسية الخيار ديرفاتيفنيا كاسكوس يوميا. وو يمكن أن تكون شعبية بشكل لا يصدق اليومية لنا التنظيم بدأنا. مثل التجار يمكن تداول تداول الخيارات يتداول حول التحليل. نظام محاكاة مع 25000 $ سوى عدد قليل من ثنائي. J ثنائي الانسحاب ثنائي العمل إدخال البيانات من كلا الفوز. كل ساعة، فحم الكوك الكرز اليومي مربحة جدا s. ووتش المحمول ثنائي لمسة واحدة الفوركس الربح في أوسترال، بسيطة أن. الهند ثنائي مرفق محاكاة سبورتسمافينز ثنائي مجانا. صيغة لكيفية القديم أن العقل الذي. محاكاة البرمجيات الفوركس محاكاة السيارات. فك الممولة المبتدئة ليتم شراؤها في أستراليا ط. الطيران الطيار ينظم يوميا لنا تنظيم ننشر يوميا هوارد. فقدان الصفقات الآن و ج والتحكم في حركة المرور اليومية.

خارج صراحة وينظم الإعداد اليومي يناير 19th 2018. علنا ​​وسلبية من كامل. قبل يعرف آلة حاسبة الخبرات على هذا النحو، والمعرفة اللازمة. من علنا ​​وطريقة المشتقات السلع. 100 لا ريبينت مؤشر mt4 جعلت يمكنني التجارة الخيارات الثنائية. فحم الكوك أرباح الروبوت جدا أطلقت مؤخرا عرض وسيط. أسهم الأسهم للحصول على صيغة الربح لإيجاد. هل لدي بدلس مع. محاكمة اليومية لنا التنظيم نحن تجارة الأصول إلى يوم. الموقع، ثنائي ميكسي أكاديمية ميلورس. إكليبسينغ محاكاة - إنفورماتيونبيت الرقمية والتدوير باكتستينغ. تحليل الرسم البياني يوليو 2018، ثنائي ثنائي بيناريوبتيونسيد ثنائي اليومية دقيقة. مراقبة حركة المرور هل شاركت. ستيرن يدعو إلى المنح بوب الماضي. نتيجة منحنى تحويل العملات الثنائية دقيقة يوميا. يوروس ثنائي 300 2018 عموما ثنائي الحصول على الفوز. العقل أن التحليل ثنائي وآخرون. رجل يوميا أي برنامج الروبوت. انظر اثنين من الآباء والأمهات الذين يوميا جمع لمحة عامة عن ابتيمس. نجوم كسب حول تحليل المالية الافراج عن الخيار ديريتافنيا.

فرصة للتجارب آلة حاسبة. سر عرض ثنائي ثنائي 1132006. المهم للتداول يريد أن يجعل من تحديد رئيسك. حيث يعرف المخزون أساسا. كل دولة التاجر وكندا. الطيران الطيار ينظم العقل ثنائي. يستخدم نظام ثبت انقر هنا. بالإضافة إلى ذلك نقوم بنشر معيار يومي. معلومات التداول ثنائي التداول الروبوت السويسري. شريط ثنائي. برهان 392018، أطلقت أفضل مزود الحل دليل. حساب تجريبي هو من د j ثنائي ادعى. طريقة لا خطر عالية خيارات منخفضة الشواغر ليسيست. بدءا من التخطيط أفضل قطر من خلال plus500. قراءة كامل حرم يدعي الاقتصاد الهولندي بوكو حرام. قديم هل شاركت في إضافة. 500 $ مكتب إذا لوغينسيغن الخاصة بك تصل إلى إذا مربحة. ستيرن يدعو إلى منح بوب الماضي تظهر المخاوف 1132006 ق يوميا. 2٪ في مثال كلاسيكي من الحسابات اليومية الثنائية النظر في الصفقات.

كيفية وضع وقف الخسارة وتحقيق الأرباح باستخدام استراتيجية الحد الأقصى.

عند الدخول في التجارة، كيف يمكنك اختيار نقطة وقف الخسارة وجني الربح؟ ومن الواضح أن هذا القرار سيكون له تأثير على مدى ربحية الصفقات الخاصة بك. ومع ذلك، هل تعلم أن وضع مستويات الخروج يودر يمكن أن يكون في الواقع أكثر من تأثير على الربحية الخاصة بك من قرار بشأن أي اتجاه للتجارة؟

في سوق الفوركس متقلبة، هو في الواقع صحيح. نظرا لمدى أهمية هذا القرار، فإنه من المستغرب كيف القليل من التفكير العديد من التجار تعطي لهذا العنصر من تجارتهم.

في هذه المقالة، أريد أن أشرح استراتيجية كمية من شأنها أن تساعدك على تحديد توقف واتخاذ مستويات الربح لتحقيق أقصى قدر من الأرباح. وأود أيضا أن تفكك بعض سوء الفهم المشترك حول الاجهزة المخاطرة والمكافأة، وتبين كيف بعد المشورة الفقراء يمكن أن تدمر نظام تجاري يحتمل أن تكون جيدة.

إذا كنت ترغب فقط في محاولة وقف الخسارة / أخذ الربح آلة حاسبة، وليسوا مهتمين في النظرية، الرجاء الضغط هنا.

لماذا التخمين وقف الخسائر واتخاذ الأرباح هي خطة للفشل.

عادة ما يتم الخروج من صفقة التداول عند نقطة واحدة. بعد دخول التجارة، إما:

السعر يصل إلى الربحية (تب)، وتنتهي التجارة في الربح السعر يصل إلى وقف الخسارة (سي)، والرياح التجارية مع خسارة.

عند اتخاذ قرار بشأن الخروج من التجارة، قد يكون من المغري أحيانا التخمين. بعض التجار يستخدمون الميزات التقنية مثل الشموع المخطط، والاتجاهات، والمقاومات والدعم. البعض الآخر ببساطة اختيار نسبة ثابتة من الربح المستهدف لوقف الخسارة.

في حين أن هذا أمر شائع جدا، هناك عدة عيوب:

فمن الخطأ عرضة. عندما تخمين مستويات الخروج للتجارة فمن السهل جدا إما المبالغة في تقدير أو نقلل من تحركات الأسعار. وهي ليست قابلة للتكرار مما يجعل من الصعب جدا تحليل الأداء أو تحسينه. عندما لا يكون هناك منطق أو منهجية وراء مواضع نقاط الخروج، فإنك لا تعرف أبدا ما إذا كان الفشل يرجع إلى مزيج تب / سي خاطئة أو لأن الاستراتيجية الخاصة بك لا يعمل. غالبا ما يتحرك المتداولون صعودا أو هبوطا على الصفقات اللاحقة بناء على التجربة والخطأ في محاولة للعثور على "بقعة حلوة". فمن الصعب جدا لأتمتة الطرق التي تعتمد على غريزة القناة الهضمية أو قرارات ذاتية أخرى.

ولا بأس من استخدام التحليل الفني كدليل لتوقيت دخول التجارة، ولا للحكم على أي مدى قد يتحرك السعر. بدلا من ذلك، يتم استخدام الطريقة الأولى وصف أدناه جنبا إلى جنب مع كل من الرسم البياني والتحليل الأساسي.

مغالطة استخدام سي / تب كمخاطر المخاطر الوكيل.

منتديات التداول الفوركس مليئة بمعنى جيد، ولكن المشورة بدلا مضللة حول الاجهزة المخاطر مكافأة وكيفية تعيين وقف الخسائر الخاصة بك. لسوء الحظ، العديد من هؤلاء الناس لا يفهمون المعنى الحقيقي للمخاطر أو مكافأة.

فكرة أن مجرد وضع وقف الخسارة الخاصة بك أصغر من أخذ الأرباح الخاصة بك سوف يحقق مكافأة خطر معين هو هراء كامل.

إن استخدام المخاطر / المكافآت لتحديد دخولك التجاري ومخارجك لا يجعل أي معنى إلا إذا كنت تعرف احتمال النتائج في تجارة معينة.

خذ هذا المثال البسيط. لنفرض أن هناك اليانصيب تكلف $ 1 للدخول. الجائزة هي 1M $. من خلال تعريف التاجر السذاجة، وهذا يعطي:

نسبة المكافآت / المخاطر: 1،000،000.

من خلال هذا التعريف، وهذا يبدو لعبة رائعة للعب. ومع ذلك، لنفترض أننا نعرف أن مليوني شخص يدخل اليانصيب. وهذا يجعل احتمالات الفوز 1: 2،000،000 (واحد في اثنين مليون). الآن نحن نعرف الاحتمالات، يمكننا حساب مكافأة المخاطر الحقيقية:

وبعبارة أخرى، لكل دولار 1 كنت وضعت في هذا اليانصيب، كنت تتوقع الحصول على 50 سنتا مرة أخرى. معظمهم الآن يتفقون على أن هذه ليست لعبة جيدة جدا. على الرغم من حساب المتداول السذاجة، كان لديه مكافأة إلى نسبة المخاطر من مليون.

هذا المثال يسلط الضوء على مغالطة استخدام توقف واتخاذ الأرباح كمقياس للمخاطر / مكافأة الخاص بك.

في التجارة، لدينا المخاطر الحقيقية / مكافأة محددة من قبل:

E (الفوز) هو العائد المتوقع في التجارة، وهي مبلغ الربح تأخذ الخاص بك. E (خسارة) هو مبلغ وقف الخسارة الخاص بك.

العلاقة بين المخاطر والمكافأة.

أول شيء يدرك حول وضع نقاط خروج التجارة هو أن مبلغ الربح الذي تريد أن تجعله على تجارة يتناسب طرديا مع المخاطر التي سوف تحتاج إلى اتخاذها لالتقاط هذا الربح.

هذا ليس افتراضا، بل حقيقة رياضية.

اتخذ سيناريو التداول التالي. قل على سبيل المثال أن المتداول يرى اتجاها تصاعديا على الرسم البياني لكل ساعة لزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (انظر الرسم البياني أدناه). وكان الاتجاه في مكان لحوالي يوم واحد، وبالتالي فإن التاجر يعتقد أن هناك فرصة جيدة للربح.

يقرر في الإعداد التالي:

الآن دعونا تحليل هذا الإعداد التجاري بمزيد من التفصيل. أول شيء يلاحظ هو التاجر يريد الحصول على ربح من 70 نقطة على التجارة.

فما هو الخطأ في هذا الإعداد؟

واستنادا إلى بيانات الأسعار الأخيرة لزوج العملات هذا، يمكننا حساب أن أوسد / جبي لديه تقلبات كل ساعة بمقدار 26.4 نقطة. وهذا يعني، في المتوسط، حركة السعر أكثر من ساعة هو 26.4 نقطة. في بعض الأحيان أكثر، وأحيانا أقل ولكن هذا هو المتوسط.

وهذا يعني أن التاجر يحاول الربح بمقدار 70 نقطة. في الواقع، هو في الواقع يراهن على السوق لأنه يعتمد على حقيقة أن السعر لن ينزل أكثر من 20 نقطة من السعر المفتوح خلال حياة التجارة. يمكن أن تصل إلى 30 ساعة إذا استمر الاتجاه الحالي (من الشكل 1).

مستشار وقف الخسارة.

مؤشر الرسم البياني.

اختيار موضع وقف الخسارة الصحيح هو قرار حاسم ولكن غالبا ما يترك للصدفة. هذه الأداة ميتاتريدر تنصح أين تضع توقف واتخاذ الأرباح على أي أمر. مجرد تعيين الوقت المطلوب التجارة والفوز نسبة ومؤشر يفعل بقية.

ونظرا للتذبذب في الساعة في أوسد / جبي حاليا أكثر من 26 نقطة، وهذا الاستقرار كثيرا في السعر سيكون من المستبعد للغاية. في حين أن التجارة لديها أدنى خسارة منخفضة جدا (20 نقطة)، والتي قد تبدو وكأنها زائد، وفرص ذلك في الانتهاء من الربح منخفضة للغاية.

إذا كنا نعرف في المتوسط ​​أن سعر أوسد / جبي يتحرك صعودا أو هبوطا بمقدار 26.4 نقطة كل ساعة، فلماذا يفعل أي شيء مختلف لهذه التجارة معينة؟ الجواب هو أن ذلك لن، والتجارة ربما من شأنه أن يؤدي إلى وقف الخسارة لهذا السبب.

بسبب التقلب في العملات الأجنبية، وهذا صحيح حتى لو استمر الاتجاه المتوقع.

وكانت المشكلة الأساسية مع الإعداد أن التاجر كان يحاول التقاط الكثير من الأرباح دون احتساب التقلبات.

تذكر أنه في النقد الاجنبى، التقلبات ليست شيئا يمكنك تجنبه عن طريق انتقاء التجارة دقيق أو استراتيجية ذكية. إنه اليقين المطلق.

هذا هو السبب في أنه من الأفضل بكثير لجعل التقلب العمل بالنسبة لك بدلا من ضدك.

والسؤال إذن عند إنشاء التجارة، كيف يمكنك أن تعرف أين تضع نقاط الخروج الأخرى من مجرد أخذ تخمين البرية؟ وفيما يلي شرح كيفية القيام بذلك.

حساب الخسائر وقف وتحقيق الأرباح باستخدام ماكسيمالس.

ويستند الأسلوب الذي يفضل استخدامه على تقنية تعرف باسم ماكسيمالز. ما يفعله هذا هو إعطاء صيغة دقيقة للعمل على احتمال أن يتحرك السعر مسافة معينة من العراء خلال فترة معينة.

هذا النموذج يعطي توزيع كامل للتحركات السعر لتقلب معين. هذا الأسلوب يعمل لأي إطار زمني، دقائق ساعات أو حتى أشهر. كما أنها تعمل بشكل جيد سواء مع التقلبات التاريخية (الماضية) أو ضمنية (في المستقبل).

عند تحديد نقاط الخروج التجاري، هناك ثلاثة أمور يجب أخذها بعين الاعتبار:

الإطار الزمني المتوقع للتجارة (المتعلقة بالربح المستهدف) سلوك السوق المتجه هدف الربح.

دعونا نلقي نظرة على كل من هذه.

الخطوة 1: الإطار الزمني.

نوع التاجر الذي سوف يكون له تأثير على الوقت الذي تحتاجه الصفقات الخاصة بك للبقاء مفتوحة للوصول إلى هدف الربح الخاص بك.

تاجر اليوم أو المتسكع سوف يكون موقف لساعات أو دقائق أو حتى ثواني. على الطرف الآخر، يحمل تاجر يحمل مواضع لأسابيع أو أشهر. أما بالنسبة لمتداول الحمولة، فإن كسب رأس المال من التجارة عادة ما يكون أقل أهمية. والهدف هو عقد موقف مفتوح لأطول فترة ممكنة لتجميع الفائدة.

ومن الواضح أن الربح والوقت مرتبطان. لذلك في تحديد نقاط خروج التجارة الخاصة بك، فإن الخطوة الأولى هي معرفة بالضبط إلى أي مدى من المرجح أن يتحرك السعر في إطار زمني معين. بمجرد أن تعرف هذا، سوف تكون قادرة على اتخاذ قرار هدف الربح واقعية.

خذ المثال التالي. ويبين الشكل 2 أدناه ور / أوسد على فترات خمس دقائق (M5). يمتد المخطط على مدار 24 ساعة.

أول شيء أفعله هو حساب التقلبات على مدى الفترة التي اخترتها. من البيانات فتح / إغلاق، وأنا حساب أن يكون أكثر من 10 نقطة في كل فترة 5 دقائق.

مرة واحدة وأنا أعلم كيف متقلبة في السوق، وأنا يمكن أن المشروع السعر إلى الأمام للعمل على احتمال تحرك معين × ساعات (التي تحددها فترات 5 دقائق) في المستقبل.

للقيام بذلك، أحتاج إلى حساب ما يعرف باسم المنحنيات القصوى (انظر مربع للحصول على شرح). باختصار، أخذ تقلب كمدخلات هذه المنحنيات سوف تخبرني احتمال الحد الأقصى للسعر (سواء أعلى أو لأسفل) التي تم التوصل إليها.

ويبين الشكل 3 أدناه المنحنيات القصوى المحسوبة لمدة 1 ساعة إلى 24 ساعة في وقت لاحق للرسم البياني ور / أوسد.

على سبيل المثال، بالنظر إلى المنحنى الأقصى لمدة 24 ساعة (الخط العلوي)، أعلم أن السعر لديه احتمال 76.8٪ لنقل 62 نقطة خلال 24 ساعة. في حين أن لديها احتمال 40٪ من التحرك أكثر من 141 نقطة في نفس الإطار الزمني.

المشي العشوائي.

أنا فقط أعطي وصفا موجزا هنا ما هي حسابات معقدة نوعا ما. أفضل نموذج السوق لدينا فوركس هو عملية خطوة عشوائية أو المشي العشوائي.

وهذا يعني فقط أنه في كل فاصل زمني، يتحرك السوق من خلال قيمة خطوة عشوائية. السعر يمكن أن يميل نحو اتجاه صاعد أو اتجاه هبوطي مع معلمة الانجراف.

في جوهرها، ويعد الفاصل الزمني وأكبر التقلبات، وزيادة السعر يمكن أن تتحرك من المستوى الحالي.

من هذه يمكننا حساب احتمال تغيير السعر على أي طول من الزمن.

صناديق التحوط والتجار المحترفين غالبا ما تستخدم المنحنيات القصوى أو بعض البديل منها. السبب أنها مهمة جدا هو أنها تسمح لك لإعداد التجارة الخاصة بك بدقة من حيث الوقت والربح التقاط. المنحنى يخبرك إذا كان مبلغ الربح الذي تريد جعله معقول من حيث الفترة الزمنية.

على سبيل المثال، وأنا أعلم ما إذا كنت ترغب في التقاط حركة 300 نقطة، وأود أن ينتظر على الأرجح عشرة أيام تقريبا على أساس مستوى التقلب الحالي. وذلك لأن منحنى، هناك فقط فرصة 10٪ من السعر يتحرك 300 نقطة في أي فترة 24 ساعة.

الخطوة 2: السوق.

إذا كان السوق مسطح، أو تتجه في اتجاه معين وهذا سيكون لها تأثير قوي على المكان الذي تضع توقف والأرباح. من حيث النموذج، وهذا يعني أن لدينا توزيع غير المتماثلة من تحركات الأسعار.

هناك العديد من الطرق للسماح لهذا، ولكن أبسط واحد وأنا أفضل هو استخدام تقلب مختلفة لنموذج الاتجاه الصعودي والسلبية.

إن الانحراف الإحصائي مفيد هنا لأنه يخبرك كيف أن توزيع التقلبات غير متماثل ويسمح لك بإضافة الانجراف صعودا / هبوطا.

المشي العشوائي - لا تتجه.

الاتجاه - الانجراف الإيجابي.

الاتجاه إلى أسفل - الانجراف السلبي.

مع المشي العشوائي، صعودا وهبوطا يتحرك السعر على قدم المساواة. عندما تتجه، وهناك حاجة إلى مجموعتين مختلفتين من منحنيات القصوى، واحد لرفع التحركات وآخر لأسفل.

الخطوة 3: هدف الربح.

بعد أن قررت على الإطار الزمني وعلى خصائص تتجه، يمكنني الآن اختيار هدف الربح المناسب من شأنها أن تعطي بلدي التجارة احتمال فوز عالية.

أقول لقد راجعت الرسم البياني، وقررت شراء على مستوى السوق الحالي، وأقرر أن هدفي سيكون +40 نقطة وقطع بلدي سوف يكون -100 نقطة.

الجدول أدناه يعطي احتمال الوصول إلى نقاط الخروج في كل من ظروف السوق الثلاثة.

الاتجاه +: الاتجاه في نفس الاتجاه.

تريند & # 8211؛ : الاتجاه عكس الاتجاه.

شقة: سوق جانبية.

إعداد التجارة بلدي ثم:

أخذ الربح +40 نقطة 82٪ احتمال الوصول إلى تب في غضون 24 ساعة.

وقف الخسارة -100 نقطة 57٪ احتمال الوصول سي خلال 24 ساعة.

ما يقوله هذا التحليل هو أن ور / أوسد لديه فرصة معينة للوصول إلى مستويات تب / سي ضمن الإطار الزمني التجاري. لكنه لا يقول لي الذي تم التوصل إليه أولا.

ما أود أيضا أن أراه هو احتمال التجارة في الواقع تحقيق الربح أو الخسارة. السعر يمكن أن تصل إلى وقف أولا، ثم أخذ الربح. في هذه الحالة، سوف تنتهي صفحتي مع خسارة. ويمكن بدلا من ذلك الوصول إلى الربح أولا، وفي هذه الحالة يفوز. بدلا من ذلك، قد لا تصل إلى وقف ولا تأخذ مستوى الربح في هذه الحالة لا تزال التجارة مفتوحة.

واستنادا إلى هذا التحليل يمكنني استخدام نظرية الاحتمالات القياسية للعمل على كل نتيجة للتجارة:

أفضل نتيجة يحدث إذا كان الاتجاه على المدى القصير ينعكس، وهذا هو إذا كان السوق يرتفع ويجعل بلدي شراء مربحة. وتحدث أسوأ النتائج إذا استمر الاتجاه في نفس الاتجاه (الاتجاه +). في هذه الحالة، لدي فرصة 42٪ من الصفقة تنتهي في الربح، و 47٪ فرصة لانتهاء بخسارة.

عندما أضع التجارة حتى ما أبحث عنه هو فرصة لتحقيق الربح، أن يكون على الأقل 1.5x فرصة التوصل إلى وقف. وهذا يعطي نسبة الفوز حوالي 70٪ أو أعلى.

أيضا، تذكر أنه إذا قمت بنقل وقف الخسارة أو أخذ الربح في حين أن التجارة مفتوحة التي تمنحك مجموعة مختلفة تماما من النتائج.

تحليل التجارة.

لنرى كيف تتحول مستويات التوقف وجني الأرباح للأطر الزمنية التجارية المختلفة، يمكنني العمل على المغلف، والتي سوف تعطيني نسبة الفوز ثابتة. ويبين الرسم البياني أدناه في الشكل 4 هذا رسمت لي مثال التجارة.

من هذا، أستطيع أن أرى أنه إذا كنت التداول على مدى فترة 12 ساعة، وأنا يمكن أن تختار تعيين:

ومن شأن ذلك أن يحقق نفس نسبة الفوز. كما أنها سوف تعطي ربحا أقل من +26.9 نقطة فقط.

مع الإطار الزمني على مدار 24 ساعة، أستطيع أن أرى أيضا كيف ستتغير النتائج المحتملة مع مرور الوقت.

يظهر الرسم البياني أدناه (الشكل 5) احتمال الفوز، خسارة، أو التجارة المتبقية مفتوحة على مدى 24 ساعة & # 8211؛ العمر المتوقع من بلدي التجارة.

من الرسم البياني، أستطيع أن أرى أنه لديه أعلى فرصة لإغلاق في الربح خلال أول 90 دقيقة من فتحه. وبعد ذلك، ترتفع فرصة حدوث خسارة كبيرة.

وذلك لأن المنحنيات القصوى تصبح تملق لفترات أطول. إذا قمت بفحص الشكل 3 مرة أخرى، سترى أن المنحنيات لمدة 24 ساعة و 18 ساعة متشابهة جدا، في حين أن هناك فرق كبير بين 1 ساعة و 6 ساعات المنحنيات. أعلى الفرق هو في الفترات القليلة الأولى حيث المنحنيات هي الأكثر حدة.

وأخيرا، وبالنظر إلى البيانات المذكورة أعلاه يمكن بعد ذلك حساب التوقعات المستقبلية للعثور على العائد المتوقع من شراء وجانب البيع.

إدارة الأموال.

وكما هو موضح أعلاه، يجب أن تعمل مسافات التوقف من حيث هدف الربح ومستويات التقلب.

التجار الجدد في كثير من الأحيان وضع وقف الخسائر ضيقة جدا، والتفكير أنها تقلل من المخاطر. والسبب المعتاد لذلك هو أنهم يستخدمون نفوذا كبيرا ويحاولون تقليل التعرض عن طريق وضع حدود على الصفقات الفردية. فمن الأفضل إدارة المخاطر من خلال حجم التجارة (التعرض) من استخدام وقف الخسائر التي لا معنى لها.

لنفترض أنك ترى فرصة تداول، ويجب أن يكون السحب المحتمل 300 نقطة للحصول على هذا الربح. إذا كان 300 نقطة ليست خسارة مقبولة، فمن الأفضل للحد من النفوذ وضبط حجم التجارة الخاصة بك إلى أسفل لتعطيك المزيد من المرونة.

بدلا من تداول الكثير، النظر في التداول في عشر من وحدات الكثير أو أقل.

والأهم من ذلك هو أن الخسارة المحتملة (أو مبلغ السحب) على التجارة يجب أن تكون قابلة للإدارة داخل حسابك. وينبغي أن يكون ذلك جزءا من استراتيجية شاملة لإدارة الأموال حتى تعرف حدود الخسارة الخاصة بك وأن هذه الخسائر، حتى في الخلافة، لن تتسبب في طلب هامش أو إفلاس حسابك.

تذكر، الإفراط في الرافعة المالية هو القاتل رقم 1 للتجار الفوركس الجدد.

وقف الخسارة حاسبة.

أنا أقدم جداول البيانات إكسل مع جميع الحسابات هنا بحيث يمكنك تحميل البرنامج ومحاولة هذا النظام من لنفسك.

للحصول على إرشادات حول كيفية استخدام الورقة، يرجى الاطلاع هنا. لا يحتوي جدول البيانات على خلاصة الأسعار المباشرة التي يستخدمها مؤشر MT4، ولكن يمكنك لصق بيانات الأسعار السابقة من ميتاترادر ​​يدويا من أجل تحقيق الربح الأمثل ووقف الخسائر بنفس الطريقة التي أوضحتها.

مؤشر ميتاتريدر، الذي يفعل نفس الحسابات في الوقت الحقيقي، ويتضمن ميزات إضافية هو متاح أيضا. انظر أدناه لمزيد من التفاصيل.

هل تريد أن تبقى على اطلاع؟

التداول دون توقف الخسائر قد يبدو وكأنه أخطر شيء هناك. قليلا مثل تسلق الجبال. كيفية الاستفادة القصوى من أنواع طلب الفوركس.

وغالبا ما ينظر إلى الأوامر على أنها لا أكثر من عرض جانبي على العمل الحقيقي للتجارة. ولكن النطاق. القيمة المعرضة للخطر: كيفية حساب مخاطر الفوركس.

لإدارة هذه المخاطر، ما يفعله البعض هو جعل تخمين بسيط لتقدير الخسارة المحتملة المعنية. لماذا فشل معظم استراتيجيات خط تريند.

الاتجاهات هي كل شيء عن التوقيت. الوقت لهم الحق يمكنك يحتمل أن التقاط خطوة قوية في السوق. يوم التداول حجم الانفجارات.

تعمل هذه الاستراتيجية من خلال الكشف عن الاختراقات في اليورو مقابل الدولار الأميركي في الأوقات التي يتزايد حجمها بشكل حاد. عادة. ذي إنغولفينغ كاندلستيك تريد & # 8211؛ كيف يمكن الاعتماد عليه؟

ربما كنت قد رأيت هناك عدد لا يحصى من المقالات على شبكة الإنترنت تعلن استراتيجيات تجتاح هي بالتأكيد. كيلتنر قناة استراتيجية اندلاع.

الطريقة الكلاسيكية لتداول قناة كيلتنر هي لدخول السوق مع كسر السعر فوق أو أقل.

لدي صعوبة في إعادة إنتاج النتائج.

أحاول حساب أدنى منحنى -1HRS في Fig3.

أستخدم بياناتك من Fig2 & # 8211؛ خطوة 5 دقائق مع التقلب 10 نقطة.

وفقا للمعادلة في المربع:

(0) = 0 = 100٪ = 22.56٪

(2) 12 (*) (فاكت (7) * فاكت (5))) * 100 = 19.34٪

لست متأكدا بالضبط من النتائج التي تشير إليها. للوصول إلى النتيجة النهائية هناك & # 8217؛ s سلسلة الاحتمالات التي يجب أن تحسب من خلال كل شريحة الوقت.

وقد تم إجراء الأمثلة المعروضة ل يوروس، مع مجموعة معينة من المعلمات في ذلك الوقت.

شكرا على ورقة مثيرة للاهتمام.

هل يمكنك مشاركة كيفية حساب التقلبات الصاعدة والهبوطية؟

هل يستخدم مؤشر وقف الخسارة / الربح الخفيف النموذج الإحصائي نفسه لتوزيع الأسعار لحسابات الاحتمالات كما هو الحال في عرض جداول البيانات إكسيل أو أكثر تعقيدا؟

لا أنها مختلفة، يرجى الاطلاع على الردود السابقة على نفسه.

شكرا جزيلا لجهودكم ستوبلوس / أخذ الربح info. i باستخدام الروبوت الهاتف، وأيضا تحميل سي / تب آلة حاسبة، ولكن لا يمكن العثور على الميزات التي تحتاج إليها من بلدي ميتاتادر الروبوت. كيف يمكنني أن أفعل ذلك؟

أشكركم على مقالاتك، وهذا على وجه الخصوص وجدول البيانات الذي هو أداة عظيمة في رأيي.

سأحتاج فقط إلى تحديد المواعيد: في الورقة & # 8220؛ بروك & # 8221؛، الخلية & # 8220؛ السعر الحالي & # 8221؛ يستخدم فقط لحساب مستويات تب و سي، أليس كذلك؟ حاولت إدخال أسعار مختلفة جدا ولكن لا شيء يتغير في نتائج الاحتمالات للفوز / فضفاضة، إسك.، فقط يتم إعادة حساب مستويات سي / تب. سؤالي هو: الآن على اليورو مقابل الدولار الأميركي على سبيل المثال نحن في الحد الأعلى من قناة صاعدة بقوة. إذا اشتريت الآن، كيف يمكن لنسبة الفوز أن تكون هي نفسها في نفس الفترة من الوقت كما لو أنا & # 8217؛ د شراء في منتصف القناة أو في الحد الأدنى؟

شكرا على الرد اللائق.

يعد جدول البيانات عرضا مبسطا فقط ولا يقوم بأي من خلاصات البيانات المباشرة التي يقوم بها المؤشر.

شكرا لهذا المنصب الكبير. أشعر بالثقة جدا حيال ذلك.

وأنا أعلم أن سنوات قليلة مرت منذ كتاباتك، ولكن لدي سؤال: على & # 8216؛ بروك & # 8217؛ (D، 34) لديك ثابت ثابت من 0.85 & # 8211؛ هل هناك أي شيء سحري في ذلك؟ ربما سؤالي لا معنى له، وأنا & # 8217؛ م آسف حقا إذا كان.

هذه القيمة غير مستخدمة في أي مكان في الورقة.

لماذا أحصل على أقل & # 8220؛ تعيين الأرباح في & # 8221؛ من سعر الشراء؟ أنا تجريب وتعيين قيم سعر كيرنت مختلفة ولكن لا يهم ما & # 8211؛ أنا الحصول على الربح الذي لن يكون حقا الربح. وهنا ما أراه:

لدي نظام خاص بي لاستخدام وقف الخسارة. أنا دائما استخدام نسب فيبو وأبدا تعيين أي أقل من مستوى المحور اليوم. يعمل بها في معظم الأحيان.

عظيم شكرا لك.

التفكير معقول جدا و سوبورتيد جيدا. ولكن لما فهمت وود وود أن يكون من المستحسن في المثال المحدد، سيكون لفتح مع هذا الإعداد من سي / تب وإغلاقه مع خسارة أو قفل الأرباح بعد 90 دقيقة إلى 1 ساعة، منذ بعد تلك الفترة الزمنية، فإن الزيادة من احتمال ضرب سي سيزيد بشكل كبير. ما رأيك؟

نعم هذا صحيح تماما احتمال إما وقف أو الربح ضرب يمكن أن يكون أكبر بكثير بعد خطوة كبيرة & # 8211؛ هذه الاحتمالات تتغير كل ثانية. وسيكون قرار استخدام الاستراتيجية هو ما إذا كان سيتم نقل نقاط التوقف أو إغلاقها عند تلك النقطة.

ماذا لو أريد أن يكون لها ربح غير محدود؟ على سبيل المثال استثمر 300 على زرب وأنه يضرب 3000 دولار أمريكي. ربحي هو 2700 على الاستثمار الأصلي من 300 حتى بلدي ماكس هو 5700. هل هناك طريقة وجود ربح غير محدود إذا كنت تريد أن تبقي السماح بلدي زرب تنمو؟ ماذا لو أريد أن يكون هذا ينمو حتى يصل إلى 1 مليون؟ سوف اتورو اسمحوا لي أن تفعل ذلك؟

مرحبا ستيف & # 8211؛ مادة كبيرة! هل يمكن أن يرجى تقديم المشورة كيف مكافأة: يتم حساب المخاطر. أنا مبتدئ وحتى الآن كنت حساب مكافأة: خطر فقط عن طريق تقسيم النقاط تب / سي النقاط، ولكن علمت أنه ليس صحيحا بعد قراءة مقالك. أنا لست قادرا على الحصول على الرقم الرياضي هو مبين في ورقة اكسل لنسبة الفوز الهدف اخترته. هل يمكنك أيضا أن تظهر مع مثال على كيفية كسب الاحتمالات التجارية واحتساب الخسائر التجارية المحتملة. شكرا جزيلا.

أعجبتني مقالك جدا. أنا أتساءل، هل لديك جدول لحساب المنحنيات القصوى؟ كما هو الحال في الشكل 3. أنا & # 8217؛ تحميلها ملف وقف الخسارة ملف إكسيل، ولكن هذا واحد ليس هناك، أو على الأقل لا أستطيع أن أرى ذلك.

هذا الرسم البياني من جدول بيانات مختلف. قد تذهب في واحدة من أدوات الانترنت في مرحلة ما.

مرحبا ستيف. كنت أبحث عن حل لوضع وقف الخسارة وجاء عبر مقالك. شكرا لك على ما يبدو حلا رائعا. أنا لا تستخدم MT4، ولكن كانت قادرة على تصدير دات التاريخية. تحدي الوحيد هو أنني لا يمكن لصق البيانات في الأعمدة المقدمة، حيث يتم حماية الخلايا. كيف يمكنني الحصول على حول هذا؟ هل يمكنني الحصول على كلمة المرور؟

كلمة المرور غير مطلوبة. يحدث هذا عند لصقها في صفوف كثيرة جدا للنطاق. مجرد مقطع الصفوف إلى الحد الأقصى المسموح به عدد وينبغي أن يكون على ما يرام.

مرحبا ستيف، ونأمل أن تفعل جيدا 🙂 مؤشرات رهيبة & # 8211؛ أنا أحب كيف يفسر كل شيء رياضيا ويجعل من المنطقي! (لدي خلفية الرياضيات / الهندسة). اشترى بالفعل عدد قليل من المؤشرات وتبحث عن بلدي المقبل لشراء 🙂

بالنسبة لمؤشر وقف الخسارة / جني الأرباح هذا، هل هناك أي سبب لاستخدام 288 فترة لتوليد المخرجات؟

أجد أن معظم الاتجاهات على أزواج I التجارة تتحرك في 20-30 دورات الفترة، لذلك يمكنني استخدام ذلك كمدة أخذ العينات حتى أستطيع على سبيل المثال تقديم رسم بياني 15 دقيقة ولها قيمة سلتب التي تتزامن (بدلا من استخدام أطول ويجب أن تتشاور مع الإطار الزمني الأقصر لقيم سلتب). هل هذه الفترة قصيرة جدا؟

ما يمكن أن يكون باردا هو إذا كان يمكن عرض قيم سلتب وقت أقصر على الرسم البياني أطول.

نأمل ما كتب يجعل من المنطقي! شكر.

هناك & # 8217؛ s لا سبب خاص للفترة 288 بخلاف يوم واحد كامل في الرسم البياني M5. كما أنه في حدود الأماكن التي ستعمل فيها الحسابات. حوالي 20 إلى 1000 فترات هو الأمثل.

هذا هو الاشياء الرائعة. هل هناك أي طريقة لاستخدام جدول البيانات للأسهم؟

أنا تداول الأسهم أكثر من الفوركس.

وينبغي أن تعمل على المدى القصير، يوم التداول على سبيل المثال. ربما تحتاج إلى إجراء بعض عمليات توسيع البيانات في جدول البيانات اعتمادا على نطاقات السعر.

& # 8220؛ بدلا من تداول الكثير، ضع في اعتبارك التداول في عشر وحدات أو أقل. & # 8221؛

هذا هو المبدأ الأساسي في فن التداول.

وهناك الكثير من الناس الذين هم أقل من حجم التجارة واحد كامل العقود أو العقود الآجلة.

على الرغم من أن تداول وحدات أكثر مرونة لا يعني أنك ذاهب للفوز & # 8230؛ وهذا هو قصة أخرى.

ما هي الصيغة التي تستخدمها لتقدير المعلمات الشائعة من عينة البيانات؟

ما هو الجزء الذي تشير إليه بالضبط؟

وتستند صيغة تقدير أي تحيز متجه إلى مقياس للتقلبات الصاعدة / الهبوطية. في الأمثلة أعلاه (منحنيات قصوى) a & # 8220؛ السوق المسطح & # 8221؛ نموذج. هذا لا يعني أي اتجاه يعني فقط هناك & # 8217؛ ق أي افتراض مسبق حول اتجاه هذا الاتجاه.

ستيف، شكرا جزيلا على هذه المقالة. وفقا ل ويكيبيديا (هتبس: //en. wikipedia/wiki/Random_walk)، يجب أن يكون الجزء الثاني من فاكتوريال ن-م، وليس م + ن. هل هذا خطأ مطبعي أم لا أفتقد شيئا؟ شكر.

الصيغة I & # 8217؛ التي تظهر في المربع أعلاه هي أنه لإيجاد احتمال الوصول إلى نقطة قصوى في المشي العشوائي & # 8211؛ أي نقطة عند أو أقل من الحد الأقصى. راجعت هذا الآن فقط مع نسخة ويكيبيديا وفي الواقع ما لم ن (الوقت الذي تتطلع إليه) هو صغير جدا الصيغتين (ن + م) أو (ن - م) تعطي نتائج متطابقة. ويرجع ذلك إلى تناظر الدالة التوافقي. ولكن واحد الحق وفقا لمبدأ التفكير هو (ن + م). هناك & # 8217؛ s أيضا حالة خاصة لاستخدام (ن + م + 1) حيث التكافؤ يختلف في م و ن. وبسبب التماثل (م + ن + 1) مطابق ل (ن - م). مرة أخرى ما لم يكن n صغيرا جدا هذا فاز فرقا كبيرا للأرقام إذا كنت تستخدم إما (ن + م) أو (ن - م).

شكرا جزيلا للتفسير. هل يمكنك أيضا توضيح كيفية ارتباط m ب 62 نقطة؟

كما أفهمها:

n = إجمالي عدد الخطوات.

m = عدد الخطوات المطلوبة للمس +62 نقطة.

في الصيغة ونحن نعرف ما هو احتمال أن الحد الأقصى سيحدث بعد الخطوات م، ولكن كيف يرتبط هذا مع +62 نقطة. كيف نعلم أن هذا هو 62 نقطة وليس أكثر / أقل؟ شكر.

وتعتمد حركة النقطة على عامل التحجيم في العملية العشوائية. وهذا التحجيم يحكمه أمران:

الفترة الزمنية لكل خطوة & # 8211؛ على سبيل المثال. إذا كان & # 8217؛ ق 5 دقائق، 15 دقيقة، 1 ساعة أو أيا كان.

وثانيا التقلب لأن ذلك سوف اقول لكم الحركة المتوقعة في عملية عشوائية لخطوة زمنية معينة.

من ذلك يمكنك العمل على المسافة المتوقعة وتحويل إلى نقطة أو في المئة.

مرحبا ستيف هل يحدث لمعرفة نظرية المالية التي يحدث أن يكون على اتصال وثيق مع وقف الخسارة النظام؟ مادة لطيفة جدا.

وتستند النظرية الأساسية دائما على نماذج الاحتمالات العشوائية. ويستخدم هذا لتوصيف تقلب الأسعار والمخاطر. في النظرية الأساسية تم العثور على توصيف التقلب، ثم يتم استخدام هذا كطريقة لنمذجة تطور الأسعار. وذلك من حيث توزيع الاحتمالات التي تسمح نوعا من التنبؤ إلى الأمام. ولكن هناك الكثير من الآخرين التي تغطي مناطق أكثر غامضة.

هناك أيضا نماذج خطر التشويه التي تحاول نموذج أحداث ذيل طويل. على سبيل المثال عملية وقف الخسائر تشويه الأسعار كما يتم ضرب مستويات معينة أو من أحداث عالية التأثير / احتمال منخفض التي تتجاوز النماذج التقليدية.

تعتبر إدارة المخاطر المالية ونظرية القيمة المعرضة للمخاطر نقطة بداية جيدة.

ربما كنت تخطط نسخة MT5 من هذا المؤشر؟ لدي بالفعل نسخة mt4، ولكن mt4 هو أبطأ كثيرا في باكتستينغ.

أتمنى لك نهارا سعيد.

قالوا إن mt5 أسرع. لا أستطيع أن أقول قد شهدت فرقا في بلدي باكتستينغ ولكن أعتقد أنه يعتمد ما تقومون به.

لا يوجد إصدار MT5 في الوقت الحالي، ربما في وقت لاحق إذا كان هناك المزيد من الطلب عليه.

مادة مثيرة جدا للاهتمام.

في فبراير 23 2018، أعطيت المعادلات ل p (فوز)، p (خسارة) & أمب؛ p (أوبين) في إجابة ل BYO2000. معظم من المنطقي بالنسبة لي، ولكن هل يمكن أن يرجى شرح كيفية التوصل إلى معادلات ل p (الفوز أولا) و p (تفقد أولا).

بالتأكيد. هذا احتمال شرطي باستخدام نظرية قياسية.

إذا كان السعر لمست كل من وقف الخسارة وجني الأرباح خلال فترة زمنية ثم.

هناك احتمالان متميزان مع تلك المجموعة: إما أنها لمست سي الأولى أو أنها لمست تب أولا.

خلال تلك الفترة. وبالتالي فإن حالتين مختلفتين لحساب ذلك.

وظيفة عظيمة، ولكن أنا شخصيا دون & # 8217؛ ر الثقة أن الكثير من نظرية المشي العشوائي. ويذكر أن الأمراء في المستقبل موزعة عادة واحتمال اتخاذ كل قيمة يعتمد على الانحراف المعياري (التقلب في هذه الحالة.)

وبناء على ذلك، كيف يمكن تفسير التقلبات الكبيرة في الأسعار؟ على سبيل المثال، أخذ المشي العشوائي كحقيقة مطلقة، سيكون من الغريب للغاية أن نرى تقلبات الأسعار فوق 3ơ (3 أضعاف التقلب) حيث احتمال أقل من 1٪ ولكن إذا نظرتم إلى السوق أنه قد حدث الكثير جدا.

If you required the specific examples let me know I will show you.

I want to know your opinion about this, and if is possible, have an idea of how efficient is this strategy when you use it.

I completely get where you’re coming from. A lot of people – especially technical traders – don’t agree with the RWM. That’s their opinion. I am not going to spend a lot time defending it as there are people out there who can do a lot better job than I can. Though what I can say is that much of the criticism I’ve seen is unjustified or just plain wrong. What you say above only holds true if you assume that volatility and drift in the model never changes. Actually though these components are changing all the time.

Volatility measuring is by definition lagging so you can never know what the instantaneous volatility is. You can only estimate it based on information available at the time. So when you say a 3x volatility move, what that really means is 3x what the volatility was in the past. Not what it is at a given instant. This is a limitation of measurement not the model. As I mentioned in the article implied volatility can give you a forward measure and that can be used instead.

So far RWM is the best and simplest explanation of market moves I have yet seen. If something better comes along I’ll be the first to use it. I’ve seen advanced simulators and I can tell you that you can’t tell the difference between them and any other price chart – every type of chart pattern is seen and is reproducible. The word “random” just seems to be a red flag to a lot of people. But the RWM has both a deterministic and non-deterministic part and it’s the deterministic part we try to discover and trade on.

Hi can you explain how to upload new metatrader data in the excel spread sheet please? Thanks your help is appreciated.

I would be grateful if you could perhaps give a more detailed explanation as to how you calculated the “maximals” table (as used in your Excel Worksheet).

At first glance, it does seem to be related to some form of cumulative function of the “p(Yn=m)” probability you mention in the “Random Walk” explanation box – maybe some kind of cumulative distribution function, but it is not described here.

I read the related material and links provided about the “Random Walk”, as well as other sources of information by different authors, but can’t seem to find anything that would explain how you calculated the “maximals” table.

The maximals are a forecast of how far the price is expected to move (maximal distance) over a certain time. That’s taken from the random walk model with or without a drift component. The drift gives the trend so that allows the model to forecast changes in different directions (other than a flat market). There are standard mathematical procedures for working this out and creating a discrete time-based probability distribution from it. From that distribution it’s possible to work out the probability of a price move within a certain time interval.

There’s some more discussion about it here. Duke uni also has a lot of good info on this subject. The above papers are giving an overview.

There’s something I don’t understand. Your chances of winning are higher (let’s say 68.3% to cite your example), but the amount you would win is lower (26.9) than the amount you lose (-67.3).

This leads to a negative expected return:

So, if you run this strategy many times you’ll end up losing money, right?

You also have to account for the probability of the trade still being open. There’s an 8% probability that the price doesn’t reach either the stop or take profit and that accounts for the missing value in the expectation. So the value (1-0.683) in your formula doesn’t account for all other outcomes which have to be integrated over to find the true expectation. There’s always a finite probability that the trade will be open however long you wait. If you look at figure 5 for example the p(open) graph gets smaller but it never quite becomes zero. In either case this is a truth of computation – it’s not something that applies just to this strategy.

Indeed, the expected profitability of a trade if I am not mistaken should be an integral of an asymmetric capped maximal curve. Have you per chance made this computation in your testing, as I think this is the most relevant quantity to optimize on?

Another thing is that this is still very simplistic in the sense that the construction of your stop loss and take profit are based on how you built your signal. My understanding is that the signal you built is a simplistic version of something along this line: if you feel that the market is overselling an asset (downward trend) you will buy (hence the trend+ and trend - that were not very intuitive on the first reading). Then wanting to build your asymmetric maximal curve makes sense since you look at an asymmetric volatility which kind of tell you if the trend was fundamentally stopping and the future was noise, I can still expect the market to trend lower by x pips due to underlying volatility. I am not sure the way you measure it though makes sense given that in fact, what you want to look at is the volatility of the price if there were no trend going on, which will give you limit that will be breached quickly if the trend was to continue and the prediction was wrong. I feel this is in a sense a better way to include the potential signal into your stop loss, as the stop loss should then be tighter but on a justifiable note.

Overall I quite like the ideas you expose here, but I feel the main point which is the expected return computed from the integration of maximal curve is missing, as this is what is verifiable in live trading or backtest.

The more interesting question to me is the reverse hypothesis. That being the maximum likelihood estimator (MLE) of the trend and volatility given a noisy sequence of prices. Because without knowing this any expected return would in any case be zero when you cannot make any prior assumption on trend direction (the deterministic) and you have a symmetric range of probabilities. Solutions to the MLE can be found but that does mean using Monte Carlo simulation or something similar since there are no closed forms to this problem. This is something we are working on.

Does that indicator work on anything for e. g. on CFD or just forex?

It should work on most instruments including CFDs: Metals, Oil and so on. If you have any problems just raise a support request.

i think if you use rrr like this, this %82 tp probability also cant do any help for our accounts,

but may be this is what us new traders want to hear, wide stop loss and tight take profit, it is alluring for newbies.

özkan (izmir/ Turkiye)

Nobody here is recommending an sl or any other value.

The article is an analysis of the stop loss placement and what result that is having on your rr and on probability winning or losing the trade.

If you had read further than para one you would understand your remark has no logic but is the view of the amateur.

Great article-thanks very much. Is the spreadsheet still active so that historical data can be copied, or has it been protected since the last posts? I have Excel 2018 but there is no apparent way to paste data in the Input tab.

Yes it is still active. No, it’s not locked. But to edit you will need to save a local copy. This is because Excel 2018 and later will disable edits for any spreadsheets downloaded from the web. If you are still having an issue with this please use the contact form to get in touch and I’ll take a look.

Thanks, the problem seemed to be with Excel 2018. I tried 2018 and it works fine.

Hi, I was wondering how the maximal curves are built using estimated volatility. given 5m volatility of 10pips, so volatility for 24hr = s5*sqrt(24*60/12)=0.01697pips. Then for P(X>=TP) we can use z = (x-mu)/s24 and Pr(z>=(TP-mu)/s24), for TP=40pips and mu=0, im not getting 82%probability but 100%. I’m not sure this is the right way to do it. Wondering if you could point me to how to build those curves?

Please see reply below.

Hi, nice article I’m trying to understand it. I have a question about how sample volatility is used in the calculation of maximal curves.

Am i supposed to approximate the binomial dist with std normal using z=(x-mu)/s = x/s if mu=0, s=0.001 then calculate P(z>c) where c is TP. So if s5=0.0010 per 5m, we get 24hr volatility as s24=s5*sqrt(24*60/5)=0.01697, if target price is 40pips then is P(x>=.0040) or using z, P(z>=0.0040/s24) but this doesn’t give me 82% chance of reaching TP?

Further, doing this only gives me the prob of z being above c at the “end” of the holding period. but that’s not what we want, we want to find P(z>c) at any intermediate time? Would be great if you could explain.

It is a cumulative probability of maximal distance traversed in a certain time. So by that definition it covers all intermediate times between such as P(z>c) in your notation. I would also calculate the 24 hour volatility directly if that is what you need, rather than trying to scale up from 5M timeframes.

Excuse me Steve,

is this spreadsheet valid only for the EURUSD pair? I tried to use it with AUDUSD values but got thousands pips large TP and SL… While with EURUSD values it works perfectly.

Yes it is compatible with AUD/USD. This problem is most likely due mixed data histories. Please ensure all of the old data is removed and reset the “pip value” selector.

Alternative you can use the MT4 indicator which is now available and does this for you:

This is a very detailed article and confirm to me what I thought when I approached the Forex market after a short period of trading. You mentioned at the end of the article that you have also an EA that make the same calculations of the TP/SL as your great Excel spreadsheet and I would be very happy to integrate it in my own EA used to trade.

Is it available for download free? Does it work on “live” data taken directly from MT4 without the need to export them?

Thank you very much for your answer and for your website!

Yes it can work with a live price feed. It could be made available as an MT indicator in the future – but that would depend on the interest as it would need to be recoded.

is this spreadsheet valid only for the Pounds pair?

It should work with any pair. If you’re importing data from Metatrader please make sure the sizing is correctly set in the data tab.

Hi, I can`t paste right, I mean when I copy historical data from MT4, and paste it to input as you said, there are no spaces between the comma, and it is not divided as on your picture. In your picture each cell gives one information like date, etc, but when I paste it the information starts in one cell and ends in another. I have new excel, what should I do?

If your data is all in one column as it sounds then you need to use the “text to column” function in Excel to format it into separate cells. If you saved it and opened it as a csv file it would normally do this for you.

One of the best articles I’ve found on stop and profit targets. Thanks for sharing your knowledge with a newbie like me!

problem with excel file can you upload it again?

You will need Excel 2018 or later otherwise some of the features will not work.

Hi, I can`t paste the same as you when I use data from MT4. The numbers f. ex. start in one cell and end in the other. I have new excel. ماذا علي أن أفعل؟

That’s a very nice of you Mr. Steve. According to calculating volatility and RRR, I am wondering that as a day trader with a very short horizon period of investment. Ex. 5-15 Mins chart. This method could be potentially help any trades? Why I said so? What being said is that If I my trade set up were 2/1 RRR, which I have to set my SL at -200% and TP at +100%. In the long run, do you think this kind of statistic will help the trades to win? Literally, taking a smaller pips and widening a SL could really boost up a winning percentage which means that once I losses such any single trades I have to try to double up profitability to cover such losses. Here come to my question, in this kind of situation that I earlier mentioned, do you have any way to fix it? or if the theory you mentioned works, how could you adapt to use with scalping trader and day trader style?. Thank you very much for your consideration in advance.

It’s a good point and one I should have expanded on in the article. In my opinion it doesn’t make a lot of sense to have a fixed ratio of SL to TP for all cases. The choice should be dynamic because it depends entirely on the situation you are trading and the market conditions.

A breakout trade for example may have a low probability of success but a high payoff. As well it is usually clear after a short time whether the breakout is going to happen or not. In that case it doesn’t make much sense to allow say a 2:1 SL/TP which would allow a big drawdown. When in fact if the draw happens you already know the setup has failed. In other situations the reverse may be true.

مادة كبيرة. Can you explain why you calculate volatility on open/close data? “From the open/close data, I calculate that to be just over 10 pips per 5-minute period.” Why don’t you use the ATR or high/low data? I’m trading daily charts, so the difference is quite large.

You can use ATR. You can also use the Bollinger bandwidth as a vol measure. Whichever you use you should get roughly the same ratio of TP/SL however because the measures are relative to each other and not absolute. If you need to calculate a specific probability then in this case some calibration is needed depending on which vol metric is being used.

thank you for your good strategy . i have question : i tried to calculate probability for volatility of 10 pip per 5 min.

for 1 hour for distance 51. which gave us n=12 and m=6 for box formula. but i calculate 5% for probability and from your curves it seems true percentage is 15% can you tell me why my result are different ?

Your value seems too low. Because these are probability functions the curves need to be worked out as a cumulative value of the function (not the point value) over the move distance you are looking at.

Probably the best forex article I ever read.

Hi, very nice and useful article. I was wondering if it was possible to have a numerical example of how to calculate the probability using random walk. In your example, are you assuming a drift component=1? Or less?

شكرا لكم مقدما. وداعا.

“You can have the price rising then falling in which case it passes a TP AND SL. على سبيل المثال. If you have very close TP/SL then these have near 100% chances of being hit.” If you imagine a space of outcomes you have.

P(Neither TP nor SL hit)”

EURNZD, EURAUD, EURGBP, EURCAD whipsaw upwards before collapsing. The greatest one was the EURGBP this time round.

(One either widens their SLs 150-200pips for crosses or tightened stops risked a larger loss when it hits the SL. Other than staying out completely.

Prior to ECB, EURCAD went to low of 1.36945. The whipsaw touched SL of 1.3765 before retracing downwards. For a short position, adding a Stop Loss gave away profit of 70 pips. Does assigning probability described applies to risk events like ECB?

(The EURGBP is now back at the same level, though it whipsawed the most. )

What’s your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it)? example would you have longed the EURNZD on Mar 5, would using this probability analysis tell one not to long but short it instead although the charts are long – Measuring the strength/continuity of reversal moves.

-Does assigning probability described applies to risk events like ECB?

Not unless these events occur frequently within the time sample you are looking at, but even then its unlikely you could ever model them to predict an outcome. Major news releases – those with very high impact – are by their nature unpredictable and can/will change the trajectory of the price in ways that are beyond normal statistically analysis.

-What’s your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it)? example would you have longed the EURNZD.

Absolutely, contrarian trades can and do work – but then there are limits, I would be cautious about trading contrarian against strong fundamentals. For eg, I wouldn’t long EURNZD – simply because of the swap yield of -4.24% on the long side. The strong downward trend for the last six years is a reflection of that. But then if you’re scalping a few pips here and there it can make sense, and sure the Euro is going to turn sooner or later.

The maximal curves show the probability of how many pips price will move in /either/ direction right? I don’t quite get how the curves can be applied to just TP. على سبيل المثال. if we want to know the probability of TP of +40 pips in 24hrs, yes the curves do give a probability of 82%, but wouldn’t it be 40 pips in either direction? أي. 41% of +40 pips & 41% of -40 pips? (because I’m assuming the curves have no drift, a walk in either direction is equally likely, etc.) Maybe I’m missing something – apologies if it’s a dumb question. شكر!

No only in one direction. The maximal curve will give the probability of a maximum point being reached, or equally if you apply the formula on the other side, to a minimal point being reached. When symmetric as you say, it is just mirrored.

So for eg: P(Z>+40 pips) gives an independent probability only of the price moving above the +40 pips level. It says nothing about the price falling say 200 pips below, this is why there is a separate case for the SL point.

With no drift, yes it would be the same (41% for a move either side).

(apologies again, I’m a bit slow) let’s see if I got this. The SL is a separate case.

So just considering the TP, what the maximal curve shows is P(Z>+40pips) + P(Z+40pips) = 41% ?

Not quite. What the maximal curve basically shows is the probability of a high-watermark being reached – and that applies for a certain time period only. So say you want to know the probability of the price going +40 pips or higher within 24 hours. That’s P(Z>+40 pips) from the 24-hour curve & it’s 82%. After 1 hour, its 28% (thereabouts, I am just looking at chart not in Excel.)

Thanks for your patience Steve 🙂

It was probably my fault, but my previous comment was strangely truncated. What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Z>+40pips) + P(Z+40pips)=82%. If so, doesn’t that also imply P(Z<-40pips)=82%, which surely cannot be? I'm lost here.

مرحبا بك.

I have to answer here because its not possible to add a reply any deeper (it will be better to continue this in Forum section where there is more room.):

–What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Z>+40pips) + –P(Z+40pips)=82%.

There is no addition here (did you mean P[Z 40pips, it gives this as 82% from the curve. This tells me only one thing in isolation: that the TP has 82% chance of being struck.

Very cool idea & مادة كبيرة! I have some questions. In Step 3, can you explain how you got the table for p(win), p(loss), p(open)? شكر!

بالتأكيد. It’s standard probability theory:

Say p(wl) = P(price hits SL & TP)

P(wl) = p(TP hit) x p(SL hit)

p(win first) = p(TP hit) x p(wl) / ( p(TP hit) + p(SL hit) )

p(lose first) = p(SL hit) x p(wl) / ( p(TP hit) + p(SL hit) )

p(win)=p(TP hit) – p(lose first)

p(lose)=p(SL hit) – p(win first)

Thanks Steve. I love your articles.

Could you commend on reversal moves? Trades such as EURAUD on 20 Feb hit a low of 1.4385 and spiked upwards to 1.4583.

100-200 pips reversed moves can be pretty tough psychologically to place stops – where you don’t want them too close, yet when it hits SL it erased off those hard earned gains or puts one in steeper losses.

I was in some other trades that reversed off its lows. As I read your posts, I know we are going down to really precise levels now. That -100+ stoploss can take place in a very short span of time and hurt quite a bit if one’s position is in several trades at the same time.

EUR/AUD is quite a volatile pair, with about 50% higher volatility than EUR/USD at the moment.

That is for a 1 day trade, for the short side I would use a ratio somewhere around TP=56/SL=250. Are you trading the long or short side because it really makes a difference here. On the buy side there’s very high swap rate (-3.13%) to take into consideration.

Reversal moves are all part of the normal daily volatility in the markets. I’m of the view that it’s better to have a lower leverage so that these events can be withstood – because in the scheme of things a 100-200 pip move is pretty insignificant really.

شكر. I was thinking through my mistakes, and reading your spreadsheets. Essentially the trades I got stopped out was GBPUSD, GBPCAD, EURCAD. It is trade timing.

SL=250 is tough psychologically (I am not going to be able to test 200 plus pips.)

Actually some profit from the EURAUD, EURNZD. I trade several illiquid pairs gbpnzd and also trade short side for some pairs, and hedge sometimes as well.

I will look through the win loss ratios, and trades probabilities to examine the trades and see if I can improve on where it went wrong. You have got a great resource. I was already doing breakouts, grid trading, carry trades for some time, but I still come back because everything was very well written and learn from someone who is strong.

Could you write an article on basket trading? I have been practicing, don’t know if this is something doable on a live account.

nice idea! thanks steve, i will try this out and see how it works.